PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с IEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.99%/yr vs -0.13%/yr for IEZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HAP и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 47.84%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: 11.99% против -0.13% соответственно.

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%

IEZ

1 день
0.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
47.84%
6 месяцев
42.02%
1 год
85.10%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.91%
10 лет*
-0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		47.84%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between HAP and IEZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2008 г.

0.77

The correlation between HAP and IEZ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAP и IEZ

Секторы
HAP
IEZ

Сырьевые материалы

36.7%

-

Энергетика

32.3%
98.8%

Промышленность

10.2%
0.6%

Коммунальные услуги

9.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
IEZ

-

Энергетика

HAP
32.3%
IEZ
98.8%

Промышленность

HAP
10.2%
IEZ
0.6%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
IEZ
1.0%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
IEZ

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
IEZ

-

Технологии

HAP
0.9%
IEZ

-

Недвижимость

HAP
0.4%
IEZ

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

IEZ

-

Финансовые услуги

HAP

-

IEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

HAP vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.00

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.71

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

8.29

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

22.60

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

-0.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.04

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HAP и IEZ

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-92.52%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-10.32%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-40.25%

+23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-40.25%

+14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-88.29%

+44.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-51.21%

+49.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-48.26%

+36.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.78%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и IEZ

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.37%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.95%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

20.11%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

28.62%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

36.35%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

41.56%

-21.82%

Сравнение комиссий HAP и IEZ

И HAP, и IEZ имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и IEZ

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IEZ в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.18%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

HAP and IEZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (7.95%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.99% vs -0.13% for IEZ. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.99% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP and IEZ have the same expense ratio: 0.42% per year.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.18% for IEZ.

HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор