Сравнение HAP с GXPE
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности HAP и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
HAP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.88%
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAP и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 15.03% | 14.14% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between HAP and GXPE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. GXPE — Ранг доходности на риск
HAP
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAP c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAP | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAP и GXPE
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -15.73% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -8.79% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -4.21% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 20.77% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 20.77% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 20.77% | -1.12% |
Сравнение комиссий HAP и GXPE
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и GXPE
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.97% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and GXPE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.97% for HAP.
HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для HAP и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор