Сравнение HAP с GXPE
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Over the past year, HAP returned 38.73% vs 37.19% for GXPE. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HAP charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности HAP и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 29.57%.
HAP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 5.99%
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44K | $21.90K | $22.76K | |
| $2.35M | $3.31M | $2.50M |
Сравнение доходности по годам HAP и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 19.81% | 14.14% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 4.62% |
Correlation
The correlation between HAP and GXPE is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. GXPE — Ранг доходности на риск
HAP
GXPE
Сравнение HAP c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAP | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.38 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 6.26 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAP и GXPE
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -15.73% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -15.73% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -8.02% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -4.31% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 5.96% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и GXPE
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 3.99%, в то время как у Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.04% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 16.52% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 20.84% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.68% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 20.68% | -1.01% |
Сравнение комиссий HAP и GXPE
HAP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и GXPE
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GXPE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.89% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and GXPE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXPE has higher volatility (6.04%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs GXPE's -15.73%.
On 1-year performance, HAP leads with 38.73% vs 37.19% for GXPE. On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAP has performed better with a 38.73% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for HAP.
GXPE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.89% for HAP.
HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.41% for HAP and 0.15% for GXPE.
HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAP и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор