PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с FTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds - HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index while FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, HAP returned 47.01% vs 32.31% for FTWO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности HAP и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.48%.

HAP

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.52%
6 месяцев
23.43%
1 год
47.01%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и FTWO

2026 (YTD)202520242023
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.52%34.91%-4.08%1.22%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between HAP and FTWO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between HAP and FTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAP и FTWO

Секторы
HAP
FTWO

Сырьевые материалы

36.7%
25.9%

Энергетика

32.3%
29.1%

Промышленность

10.2%
32.2%

Коммунальные услуги

9.8%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
1.2%

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
FTWO
25.9%

Энергетика

HAP
32.3%
FTWO
29.1%

Промышленность

HAP
10.2%
FTWO
32.2%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
FTWO
11.7%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
FTWO
1.2%

Здравоохранение

HAP
2.8%
FTWO

-

Технологии

HAP
0.9%
FTWO

-

Недвижимость

HAP
0.4%
FTWO

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
FTWO

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

FTWO

-

Финансовые услуги

HAP

-

FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с PSCEFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV

Доходность на риск

HAP vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.79

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.42

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.30

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

2.81

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.18

7.50

+15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа FTWO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.79

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.32

-1.06

Просадки

Сравнение просадок HAP и FTWO

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-18.17%

-32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.54%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-8.72%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-3.44%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.32%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и FTWO

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.27%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.82%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.59%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

18.09%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.22%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

19.22%

+0.51%

Сравнение комиссий HAP и FTWO

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и FTWO

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FTWO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and FTWO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.82%) compared to HAP (4.27%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, HAP leads with 47.01% vs 32.31% for FTWO. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAP has performed better with a 47.01% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.01% for FTWO.

HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Strive. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.49% for FTWO.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор