Сравнение HAP с FTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO).
HAP и FTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и FTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 1.22% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 13.73%.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и FTWO
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.
Доходность на риск
HAP vs. FTWO — Ранг доходности на риск
HAP
FTWO
Сравнение HAP c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | FTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.27 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.89 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.82 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 16.05 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.47 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между HAP и FTWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и FTWO
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FTWO в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и FTWO
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и FTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -18.17% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -13.63% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -6.87% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -3.14% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.24% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и FTWO
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.31% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 14.86% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 22.58% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.26% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 19.26% | +0.55% |