PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с FENY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.99%/yr vs 9.57%/yr for FENY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности HAP и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.57% соответственно.

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%

FENY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.02%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.42%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.48%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.28%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between HAP and FENY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.77

Over the past year, the correlation between HAP and FENY has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAP и FENY

Секторы
HAP
FENY

Сырьевые материалы

36.7%
0.2%

Энергетика

32.3%
99.7%

Промышленность

10.2%
0.1%

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
FENY
0.2%

Энергетика

HAP
32.3%
FENY
99.7%

Промышленность

HAP
10.2%
FENY
0.1%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
FENY

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
FENY

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
FENY

-

Технологии

HAP
0.9%
FENY

-

Недвижимость

HAP
0.4%
FENY

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
FENY

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

FENY

-

Финансовые услуги

HAP

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

HAP vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.24

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.87

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

3.87

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

11.41

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FENY равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.24

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HAP и FENY

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-74.35%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.78%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-21.47%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.64%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-69.07%

+25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-6.35%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-23.12%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.99%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и FENY

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.96%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

16.33%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

20.39%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

26.46%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

29.80%

-10.06%

Сравнение комиссий HAP и FENY

HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и FENY

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and FENY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.99% vs 9.57% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.99% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.87% for HAP.

HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.08% for FENY.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор