Сравнение HAP с COLO
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.49%/yr vs 7.72%/yr for COLO. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAP charges 0.41%/yr vs 0.62%/yr for COLO.
Доходность
Сравнение доходности HAP и COLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 30.97%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 11.49% против 7.72% соответственно.
HAP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 5.99%
COLO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.82%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 30.97%
- 1 год
- 63.68%
- 3 года*
- 36.44%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- 6.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.49M | $6.48M | $9.17M | |
| $2.35M | $3.31M | $2.50M |
Сравнение доходности по годам HAP и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 19.81% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 30.97% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
Correlation
The correlation between HAP and COLO is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between HAP and COLO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HAP и COLO
Секторы
HAP
COLO
Сырьевые материалы
Энергетика
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
HAP
COLO
Энергетика
HAP
COLO
Промышленность
HAP
COLO
Коммунальные услуги
HAP
COLO
Потребительский защитный сектор
HAP
COLO
-
Здравоохранение
HAP
COLO
-
Технологии
HAP
COLO
-
Недвижимость
HAP
COLO
-
Потребительский циклический сектор
HAP
COLO
Коммуникационные услуги
HAP
-
COLO
Финансовые услуги
HAP
-
COLO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. COLO — Ранг доходности на риск
HAP
COLO
Сравнение HAP c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAP | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.60 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 9.66 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAP и COLO
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и COLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -78.91% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -17.79% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -18.35% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -43.86% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -62.75% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -11.09% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -40.08% | +28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.61% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и COLO
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 3.99%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.27% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 19.46% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 23.35% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 23.31% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 25.37% | -5.70% |
Сравнение комиссий HAP и COLO
HAP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и COLO
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности COLO в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 4.29% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.89% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and COLO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLO has higher volatility (5.27%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs COLO's -78.91%.
On 10-year performance, HAP leads with 11.49% vs 7.72% for COLO. On fees, HAP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.49% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.
COLO has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.89% for HAP.
HAP is categorized as Energy Equities, while COLO is Latin America Equities. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.41% for HAP and 0.62% for COLO.
COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAP и COLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор