Сравнение HAP с COLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO).
HAP и COLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и COLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у COLO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 12.74% против 5.56% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и COLO
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.
Доходность на риск
HAP vs. COLO — Ранг доходности на риск
HAP
COLO
Сравнение HAP c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.34 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.90 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.42 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 11.23 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HAP и COLO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и COLO
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности COLO в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и COLO
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и COLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -78.91% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -16.37% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -43.86% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -62.75% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -24.36% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -40.47% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.99% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и COLO
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.17% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 16.84% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 22.77% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.98% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 25.34% | -5.53% |