Сравнение COLO с OTGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и OTG Latin America ETF (OTGL).
COLO и OTGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. OTGL - это пассивный фонд от OTG, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и OTGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 28.36% |
OTGL OTG Latin America ETF | 9.18% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 9.18%.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
OTGL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и OTGL
COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Доходность на риск
COLO vs. OTGL — Ранг доходности на риск
COLO
OTGL
Сравнение COLO c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.84 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между COLO и OTGL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и OTGL
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности OTGL в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.77% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и OTGL
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и OTGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -13.52% | -65.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -5.91% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -2.34% | -38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и OTGL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 19.08% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.08% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 19.08% | +6.26% |