PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с OTGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COLO и OTGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и OTG Latin America ETF (OTGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и OTGL


2026 (YTD)2025
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%28.36%
OTGL
OTG Latin America ETF
9.18%13.64%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 9.18%.


COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%

OTGL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.71%
С начала года
9.18%
6 месяцев
17.67%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

OTG Latin America ETF

Часто сравнивают с OTGL:
OTGL с FLBR

Сравнение комиссий COLO и OTGL

COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.


Доходность на риск

COLO vs. OTGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

OTGL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c OTGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLOOTGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

COLO vs. OTGL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLOOTGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.84

-1.63

Корреляция

Корреляция между COLO и OTGL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и OTGL

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности OTGL в 1.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
OTGL
OTG Latin America ETF
1.77%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLO и OTGL

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и OTGL.


Загрузка...

Показатели просадок


COLOOTGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-13.52%

-65.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-5.91%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-2.34%

-38.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и OTGL


Загрузка...

Волатильность по периодам


COLOOTGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

19.08%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

19.08%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

19.08%

+6.26%