PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COLO с LRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Lam Research Corporation (LRCX).

COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности COLO и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
LRCX
Lam Research Corporation		29.85%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 5.56% против 40.86% соответственно.

COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%

LRCX

1 день
3.91%
1 месяц
-3.78%
С начала года
29.85%
6 месяцев
55.92%
1 год
207.07%
3 года*
62.75%
5 лет*
29.65%
10 лет*
40.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с ECHCOLO с VOOCOLO с IEMGCOLO с HAP
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с SPYLRCX с TOELY

Доходность на риск

COLO vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOLRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

3.87

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.69

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

10.38

-6.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

32.62

-21.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.87

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.93

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между COLO и LRCX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и LRCX

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности LRCX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
LRCX
Lam Research Corporation		0.45%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Просадки

Сравнение просадок COLO и LRCX

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и LRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

COLOLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-87.90%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-20.01%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-56.39%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-56.39%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-10.90%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-28.31%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

6.37%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и LRCX

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLOLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

20.05%

-13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

40.55%

-23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

53.86%

-31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

45.44%

-22.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

44.10%

-18.76%