Сравнение COLO с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
COLO и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COLO и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 5.56% против 10.04% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и GVAL
COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
COLO vs. GVAL — Ранг доходности на риск
COLO
GVAL
Сравнение COLO c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.28 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.93 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.52 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 13.29 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между COLO и GVAL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и GVAL
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и GVAL
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -46.82% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -11.50% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -30.83% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -46.82% | -15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -6.46% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -14.04% | -26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.05% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и GVAL
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.38% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 11.38% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 17.34% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.32% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 19.18% | +6.16% |