Сравнение COLO с ECH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Chile ETF (ECH).
COLO и ECH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и ECH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и ECH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции COLO превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 5.56% против 4.15% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и ECH
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ECH в 0.59%.
Доходность на риск
COLO vs. ECH — Ранг доходности на риск
COLO
ECH
Сравнение COLO c ECH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | ECH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.50 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.00 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.01 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 6.32 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.50 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между COLO и ECH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и ECH
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности ECH в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и ECH
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и ECH.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -74.08% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -19.65% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -37.17% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -66.89% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -25.34% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -37.65% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.26% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и ECH
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у iShares MSCI Chile ETF (ECH) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 10.02% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 19.08% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 25.42% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 27.85% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 27.05% | -1.71% |