PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. HAP is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, HAP returned 11.22%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HAP charges 0.42%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности HAP и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

HAP

1 день
1.21%
1 месяц
-4.04%
С начала года
18.44%
6 месяцев
19.25%
1 год
38.39%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.95%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAP
VanEck Natural Resources ETF		18.44%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%8.10%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between HAP and AVDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between HAP and AVDV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAP и AVDV

Секторы
HAP
AVDV

Сырьевые материалы

38.6%
21.0%

Энергетика

30.7%
9.6%

Промышленность

10.1%
22.8%

Коммунальные услуги

9.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.4%

Здравоохранение

2.8%
2.3%

Технологии

1.4%
6.6%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

-

13.6%

Сырьевые материалы

HAP
38.6%
AVDV
21.0%

Энергетика

HAP
30.7%
AVDV
9.6%

Промышленность

HAP
10.1%
AVDV
22.8%

Коммунальные услуги

HAP
9.3%
AVDV
1.7%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.4%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

HAP
2.8%
AVDV
2.3%

Технологии

HAP
1.4%
AVDV
6.6%

Недвижимость

HAP
0.4%
AVDV
1.3%

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
AVDV
15.4%

Коммуникационные услуги

HAP

-

AVDV
2.4%

Финансовые услуги

HAP

-

AVDV
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

HAP vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.53

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.36

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.12

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

12.44

+5.27

HAP vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и AVDV

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-43.01%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-13.19%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-14.17%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-28.08%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.24%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-6.76%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.30%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и AVDV

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.20%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.26%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

13.88%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.25%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.41%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

19.77%

-0.02%

Сравнение комиссий HAP и AVDV

HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и AVDV

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and AVDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to HAP (5.20%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 11.22% for HAP. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.91% for HAP.

HAP is categorized as Energy Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.36% for AVDV.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор