PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 9.99% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schd
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий HAMVX и VMVIX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.53

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.46

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.81

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между HAMVX и VMVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и VMVIX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и VMVIX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, примерно равная максимальной просадке VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-61.61%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.43%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-19.81%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-43.08%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.73%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.52%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.67%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и VMVIX

Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.25%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.75%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.36%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

16.10%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.80%

+3.10%