PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.39% против 13.12% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с WGROX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с MVCAXUMCVX с FASPXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий HAMVX и UMCVX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.09

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.32

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.88

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между HAMVX и UMCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и UMCVX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и UMCVX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-59.30%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-15.59%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-25.10%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-45.77%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-7.09%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-10.11%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.67%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и UMCVX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.58%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

14.67%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

23.60%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

27.16%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

25.10%

-3.20%