Сравнение HAINX с HAVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и HAVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и HAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у HAVLX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям HAVLX по среднегодовой доходности: 6.98% против 12.05% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и HAVLX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HAVLX в 0.69%.
Доходность на риск
HAINX vs. HAVLX — Ранг доходности на риск
HAINX
HAVLX
Сравнение HAINX c HAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | HAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.53 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.81 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.74 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.89 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.53 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и HAVLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и HAVLX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HAVLX в 21.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и HAVLX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки HAVLX в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и HAVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -78.26% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.95% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -23.46% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -35.69% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -7.42% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -16.15% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.07% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и HAVLX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.89% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.49% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 14.94% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.19% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.63% | -2.05% |