PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAIL с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с VOLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. HAIL is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, HAIL returned 16.86% vs 46.42% for VOLT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 30.34%.

HAIL

1 день
-2.39%
1 месяц
-8.24%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
10.42%
1 год
16.86%
3 года*
2.30%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—

VOLT

1 день
-2.23%
1 месяц
-5.89%
6 месяцев
21.72%
С начала года
30.34%
1 год
46.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и VOLT

2026 (YTD)20252024
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		10.42%19.62%0.52%
VOLT
Tema Electrification ETF		30.34%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between HAIL and VOLT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.65

The correlation between HAIL and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и VOLT

Секторы
HAIL
VOLT

Технологии

39.4%
12.8%

Потребительский циклический сектор

32.6%
2.3%

Промышленность

21.0%
42.7%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Финансовые услуги

3.1%
0.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.4%

Энергетика

1.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

34.8%

Технологии

HAIL
39.4%
VOLT
12.8%

Потребительский циклический сектор

HAIL
32.6%
VOLT
2.3%

Промышленность

HAIL
21.0%
VOLT
42.7%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.8%
VOLT

-

Финансовые услуги

HAIL
3.1%
VOLT
0.5%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
VOLT
1.4%

Энергетика

HAIL
1.1%
VOLT
5.0%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

VOLT

-

Здравоохранение

HAIL

-

VOLT

-

Недвижимость

HAIL

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

VOLT
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с VOOHAIL с ^GSPC
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

HAIL vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAILVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.01

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.59

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

4.51

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

12.23

-9.98

HAIL vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAIL и VOLT

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-23.40%

-42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-10.34%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.76%

-10.34%

-31.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-5.18%

-26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.81%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и VOLT

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 10.23% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

9.87%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.43%

19.83%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

23.24%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

25.00%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

25.00%

+6.89%

Сравнение комиссий HAIL и VOLT

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и VOLT

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOLT в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.73%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.35%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and VOLT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.23%) compared to VOLT (9.87%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 46.42% vs 16.86% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 46.42% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

HAIL has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.35% for VOLT.

They also come from different issuers: State Street and Tema. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор