Сравнение HAIL с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
HAIL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и SPYD
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
HAIL vs. SPYD — Ранг доходности на риск
HAIL
SPYD
Сравнение HAIL c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.59 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 2.09 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.48 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и SPYD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и SPYD
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и SPYD
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -46.42% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -12.35% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -22.25% | -40.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -4.70% | -43.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -6.24% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.47% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и SPYD
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 3.03% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 8.61% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 15.67% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 16.24% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 19.80% | +11.90% |