PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с SPYD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -7.00%/yr vs 8.06%/yr for SPYD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 12.56%.

HAIL

1 день
-3.39%
1 месяц
-4.49%
С начала года
16.75%
6 месяцев
13.47%
1 год
36.55%
3 года*
9.90%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
—

SPYD

1 день
0.93%
1 месяц
1.01%
С начала года
12.56%
6 месяцев
12.79%
1 год
18.22%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		16.75%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.56%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%0.03%

Correlation

The correlation between HAIL and SPYD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.58

Over the past year, the correlation between HAIL and SPYD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAIL и SPYD

Секторы
HAIL
SPYD

Технологии

39.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

32.6%
7.3%

Промышленность

21.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.8%

Финансовые услуги

3.1%
11.9%

Сырьевые материалы

1.2%
3.0%

Энергетика

1.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.0%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

26.5%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Технологии

HAIL
39.4%
SPYD
3.2%

Потребительский циклический сектор

HAIL
32.6%
SPYD
7.3%

Промышленность

HAIL
21.0%
SPYD
2.3%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.8%
SPYD
4.8%

Финансовые услуги

HAIL
3.1%
SPYD
11.9%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
SPYD
3.0%

Энергетика

HAIL
1.1%
SPYD
8.5%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

SPYD
16.0%

Здравоохранение

HAIL

-

SPYD
5.3%

Недвижимость

HAIL

-

SPYD
26.5%

Коммунальные услуги

HAIL

-

SPYD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с VOOHAIL с ^GSPC
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

HAIL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAILSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.54

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.31

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.59

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

7.47

-1.88

HAIL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAIL и SPYD

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-46.42%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-7.05%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-16.13%

-24.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-22.25%

-40.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.42%

-1.89%

-36.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.61%

-6.14%

-25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.44%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и SPYD

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

3.68%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

8.05%

+16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

11.87%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.16%

16.07%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

19.78%

+12.09%

Сравнение комиссий HAIL и SPYD

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и SPYD

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SPYD в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.64%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.26%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and SPYD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (13.59%) compared to SPYD (3.68%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs SPYD's -46.42%.

On 5-year performance, SPYD leads with 8.06% vs -7.00% for HAIL. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYD has performed better with a 8.06% return vs -7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.64% for HAIL.

HAIL is categorized as Global Equities, while SPYD is S&P 500. HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор