Сравнение HAIL с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
HAIL и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HAIL и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и INKM
HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
HAIL vs. INKM — Ранг доходности на риск
HAIL
INKM
Сравнение HAIL c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.95 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.92 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 8.53 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.50 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.55 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и INKM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и INKM
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и INKM
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -28.58% | -37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -5.76% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -19.18% | -43.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -3.21% | -44.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -3.73% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 1.30% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и INKM
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 2.97% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 4.62% | +18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 7.83% | +24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 8.30% | +23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 9.77% | +21.93% |