Сравнение HAIL с FCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).
HAIL и FCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и FCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и FCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью 31.44%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и FCG
HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCG в 0.60%.
Доходность на риск
HAIL vs. FCG — Ранг доходности на риск
HAIL
FCG
Сравнение HAIL c FCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | FCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.14 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.25 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.63 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.11 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и FCG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и FCG
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FCG в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и FCG
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и FCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -97.20% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -23.23% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -33.33% | -29.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -73.50% | +25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -65.30% | +33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 8.14% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и FCG
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 7.21% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 18.62% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 32.59% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 33.84% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 38.29% | -6.59% |