Сравнение HACK с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
HACK и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 12.73% против 22.74% соответственно.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и XSD
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Доходность на риск
HACK vs. XSD — Ранг доходности на риск
HACK
XSD
Сравнение HACK c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.53 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.17 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.09 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 10.40 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.53 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HACK и XSD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и XSD
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и XSD
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -64.56% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -21.35% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -42.27% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -42.27% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -9.88% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -13.84% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 6.34% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и XSD
Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 8.14%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 12.23% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 26.46% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 42.93% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 37.53% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 34.45% | -11.60% |