Сравнение HACK с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
HACK и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 12.73% против 27.88% соответственно.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и PSI
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
HACK vs. PSI — Ранг доходности на риск
HACK
PSI
Сравнение HACK c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.39 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.87 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 5.63 | -5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 20.32 | -19.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.39 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HACK и PSI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и PSI
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что сопоставимо с доходностью PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и PSI
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -62.96% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -18.67% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -44.85% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -44.85% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -7.31% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -16.05% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 5.17% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и PSI
Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 8.14%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 15.33% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 29.78% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 43.67% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 37.34% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 34.67% | -11.82% |