PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с MJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с MJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HACK returned 11.58%/yr vs -34.66%/yr for MJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for MJ.

Доходность

Сравнение доходности HACK и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -9.67%.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

MJ

1 день
5.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
1.68%
1 год
48.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и MJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%5.54%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-9.67%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%

Correlation

The correlation between HACK and MJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.42

Over the past year, the correlation between HACK and MJ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HACK и MJ

Секторы
HACK
MJ

Технологии

93.0%
0.6%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

18.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

76.5%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
MJ
0.6%

Промышленность

HACK
6.9%
MJ

-

Финансовые услуги

HACK
0.1%
MJ
0.3%

Сырьевые материалы

HACK

-

MJ

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

MJ

-

Потребительский циклический сектор

HACK

-

MJ
0.9%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

MJ
18.6%

Энергетика

HACK

-

MJ

-

Здравоохранение

HACK

-

MJ
76.5%

Недвижимость

HACK

-

MJ
3.0%

Коммунальные услуги

HACK

-

MJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY

Доходность на риск

HACK vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKMJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.56

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.63

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

1.79

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MJ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.58

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.48

+1.04

Просадки

Сравнение просадок HACK и MJ

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и MJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-96.55%

+53.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-48.66%

+27.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-69.73%

+47.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-93.27%

+54.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-94.17%

+90.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-69.21%

+57.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

27.16%

-18.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и MJ

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 10.82%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

12.93%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

59.52%

-37.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

86.83%

-61.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

59.93%

-35.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

55.75%

-32.48%

Сравнение комиссий HACK и MJ

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MJ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и MJ

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MJ в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.20%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and MJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (12.93%) compared to HACK (10.82%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs MJ's -96.55%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.58% vs -34.66% for MJ. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.58% return vs -34.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.06% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while MJ is Small Cap Blend Equities. HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while MJ tracks Prime Alternative Harvest Index. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.75% for MJ.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и MJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор