PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с IDVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. HACK is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, HACK returned 25.18%/yr vs 21.64%/yr for IDVO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности HACK и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 10.75%.

HACK

1 день
0.06%
1 месяц
1.23%
С начала года
19.47%
6 месяцев
17.28%
1 год
13.78%
3 года*
25.18%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.65%

IDVO

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.94%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.47%7.97%23.49%37.44%-4.79%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		10.75%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between HACK and IDVO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between HACK and IDVO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HACK и IDVO

Секторы
HACK
IDVO

Технологии

92.7%
10.7%

Промышленность

7.2%
7.2%

Финансовые услуги

0.1%
19.9%

Сырьевые материалы

-

17.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

12.5%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

HACK
92.7%
IDVO
10.7%

Промышленность

HACK
7.2%
IDVO
7.2%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
IDVO
19.9%

Сырьевые материалы

HACK

-

IDVO
17.1%

Коммуникационные услуги

HACK

-

IDVO
10.3%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

IDVO
3.2%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

IDVO
8.2%

Энергетика

HACK

-

IDVO
12.5%

Здравоохранение

HACK

-

IDVO
7.8%

Недвижимость

HACK

-

IDVO

-

Коммунальные услуги

HACK

-

IDVO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

HACK vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.79

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.45

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.82

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

10.66

-9.10

HACK vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и IDVO

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-15.46%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-10.37%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-15.46%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.17%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-2.30%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

2.74%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и IDVO

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

6.09%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

13.95%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

16.40%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

16.48%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

16.48%

+6.77%

Сравнение комиссий HACK и IDVO

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и IDVO

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IDVO в 5.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.65%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and IDVO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.61%) compared to IDVO (6.09%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, HACK leads with 25.18% vs 21.64% for IDVO. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HACK has performed better with a 25.18% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.06% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while IDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор