PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACK с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

HACK и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HACK и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACK и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		-5.23%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.32% соответственно.

HACK

1 день
1.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-12.47%
1 год
5.34%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.73%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий HACK и IDGT

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

HACK vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.63

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.20

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.94

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

11.26

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.63

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.15

+0.32

Корреляция

Корреляция между HACK и IDGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и IDGT

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок HACK и IDGT

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

HACKIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-77.95%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-12.23%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-35.83%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-36.88%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-1.06%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-20.04%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

3.20%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и IDGT

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.14% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACKIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

8.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

15.15%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

21.60%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

23.03%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

23.14%

-0.29%