PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Prime Cyber Defense Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 15.72%/yr vs 14.39%/yr for IDGT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности HACK и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 15.72% против 14.39% соответственно.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between HACK and IDGT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.72

The correlation between HACK and IDGT shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и IDGT

Секторы
HACK
IDGT

Технологии

93.0%
60.7%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
IDGT
60.7%

Промышленность

HACK
6.9%
IDGT

-

Финансовые услуги

HACK
0.1%
IDGT

-

Сырьевые материалы

HACK

-

IDGT

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

HACK

-

IDGT

-

Энергетика

HACK

-

IDGT

-

Здравоохранение

HACK

-

IDGT

-

Недвижимость

HACK

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

HACK

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

HACK vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.11

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.94

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

7.49

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

22.44

-20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.11

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.18

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HACK и IDGT

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-77.95%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-8.45%

-12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-23.74%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-35.83%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-36.88%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-1.10%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-19.91%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.82%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и IDGT

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

7.78%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

16.35%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

20.37%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

23.19%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

23.29%

-0.02%

Сравнение комиссий HACK и IDGT

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и IDGT

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HACK and IDGT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.82%) compared to IDGT (7.78%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs IDGT's -77.95%.

On 10-year performance, HACK leads with 15.72% vs 14.39% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HACK has performed better with a 15.72% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.06% for HACK.

HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор