Сравнение HACAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -14.13% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.39% против 11.45% соответственно.
HACAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.39%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и PROVX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
HACAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
HACAX
PROVX
Сравнение HACAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.14 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.43 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и PROVX
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 13.10% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и PROVX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -57.65% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -12.54% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -27.48% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -27.48% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -12.13% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -13.23% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.23% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и PROVX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.30% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.49% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 14.45% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 15.56% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 16.11% | +8.20% |