Сравнение HACAX с JLGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и JLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и JLGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	-14.13%	13.95%	46.37%	53.74%	-37.72%	15.32%	54.69%	33.42%	-1.30%	36.68%
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund	-12.19%	13.23%	36.53%	40.58%	-30.99%	15.30%	40.47%	21.10%	0.43%	34.90%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у JLGIX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции JLGIX по среднегодовой доходности: 16.39% против 14.17% соответственно.

HACAX

1 день: -0.40%

1 месяц: -8.90%

С начала года: -14.13%

6 месяцев: -13.44%

1 год: 8.81%

3 года*: 23.01%

5 лет*: 10.36%

10 лет*: 16.39%

JLGIX

1 день: -0.91%

1 месяц: -10.10%

С начала года: -12.19%

6 месяцев: -9.75%

1 год: 12.57%

3 года*: 20.00%

5 лет*: 8.83%

10 лет*: 14.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Название символа

JAG Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HACAX:

HACAX с SPGP HACAX с FXAIX HACAX с VOOV HACAX с VITAX HACAX с VOOG HACAX с MALOX HACAX с NFE

Часто сравнивают с JLGIX:

JLGIX с VFIAX JLGIX с JLGMX JLGIX с FLCNX JLGIX с QQQ JLGIX с VMCIX JLGIX с MEIIX JLGIX с VOO

Сравнение комиссий HACAX и JLGIX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии JLGIX в 1.26%.

JLGIX

JAG Large Cap Growth Fund

HACAX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

HACAX vs. JLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HACAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JLGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c JLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HACAX	JLGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.55	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.71	0.93	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.13	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	0.58	-0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.07	2.18	-1.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. JLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGIX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и JLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HACAX	JLGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.55	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.40	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.63	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.67	-0.08

Корреляция

Корреляция между HACAX и JLGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и JLGIX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности JLGIX в 33.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	13.10%	11.25%	21.75%	0.00%	0.00%	18.64%	12.25%	8.88%	10.97%	11.56%	6.26%	6.83%
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund	33.45%	29.37%	16.00%	9.48%	1.57%	19.56%	13.06%	8.82%	14.57%	15.31%	6.07%	4.46%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и JLGIX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки JLGIX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и JLGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HACAX	JLGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.05%	-38.00%	-25.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.96%	-15.73%	-2.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.52%	-38.00%	-5.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.52%	-38.00%	-5.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.96%	-15.73%	-2.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.27%	-7.07%	-9.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.36%	4.20%	+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и JLGIX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 5.67%, в то время как у JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HACAX	JLGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.67%	6.14%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.59%	13.78%	-1.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.13%	22.53%	-2.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.89%	21.96%	+3.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.31%	22.39%	+1.92%

Сравнение HACAX с JLGIX

Доходность

Сравнение доходности HACAX и JLGIX

Сравнение доходности по годам HACAX и JLGIX

Доходность по периодам

HACAX

JLGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HACAX и JLGIX

Доходность на риск

HACAX vs. JLGIX — Ранг доходности на риск

HACAX

JLGIX

Сравнение HACAX c JLGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HACAX vs. JLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и JLGIX

Просадки

Сравнение просадок HACAX и JLGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и JLGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)