Сравнение HACAX с HABDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и HABDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и HABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -14.13% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.23% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у HABDX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 16.39% против 2.30% соответственно.
HACAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.39%
HABDX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и HABDX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.
Доходность на риск
HACAX vs. HABDX — Ранг доходности на риск
HACAX
HABDX
Сравнение HACAX c HABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | HABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.52 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.87 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 5.46 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.33 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и HABDX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и HABDX
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности HABDX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 13.10% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.28% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и HABDX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и HABDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -17.94% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -2.64% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -17.94% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -17.94% | -25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -2.12% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -1.87% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 0.91% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и HABDX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 1.49% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 2.46% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 4.19% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 5.65% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 4.82% | +19.49% |