PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с HABDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACAX с HABDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) and HABDX (Harbor Core Plus Fund) are both mutual funds - HACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while HABDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Harbor. Over the past 10 years, HACAX returned 19.17%/yr vs 2.28%/yr for HABDX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HACAX charges 0.71%/yr vs 0.38%/yr for HABDX.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 19.17% против 2.28% соответственно.

HACAX

1 день
-0.68%
1 месяц
7.50%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.21%
1 год
21.34%
3 года*
28.91%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.17%

HABDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.80%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACAX и HABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		9.59%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		0.68%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%

Correlation

The correlation between HACAX and HABDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.00

Over the past year, HACAX and HABDX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Harbor Core Plus Fund

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VOOGHACAX с VITAXHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с SCHVHABDX с VCOBXHABDX с FXAIXHABDX с HSTRX

Доходность на риск

HACAX vs. HABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXHABDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.57

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.36

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.14

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

6.43

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. HABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HABDX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXHABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.33

-0.71

Просадки

Сравнение просадок HACAX и HABDX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и HABDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACAXHABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-17.94%

-45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-2.73%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-6.15%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-17.94%

-25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-17.94%

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.22%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-1.87%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

0.90%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и HABDX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACAXHABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.27%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

2.59%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

3.72%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

5.68%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

4.83%

+19.54%

Сравнение комиссий HACAX и HABDX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и HABDX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности HABDX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.70%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.27%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Часто задаваемые вопросы

HACAX and HABDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACAX has higher volatility (3.84%) compared to HABDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs HABDX's -17.94%.

HABDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACAX и HABDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор