PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с CHWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACAX с CHWY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) is Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while CHWY (Chewy, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HACAX returned 11.54%/yr vs -25.05%/yr for CHWY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -42.48%.

HACAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.61%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
11.38%
3 года*
24.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
19.02%

CHWY

1 день
6.50%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-42.48%
6 месяцев
-40.50%
1 год
-56.19%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-25.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACAX и CHWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		2.26%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%13.39%
CHWY
Chewy, Inc.		-42.48%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-19.44%

Correlation

The correlation between HACAX and CHWY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.44

Over the past year, the correlation between HACAX and CHWY has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Chewy, Inc.

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARK

Доходность на риск

HACAX vs. CHWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACAXCHWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-1.21

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-2.04

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.77

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.94

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

-1.78

+4.05

HACAX vs. CHWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CHWY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACAX и CHWY

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и CHWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACAXCHWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-87.37%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-59.68%

+41.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-63.68%

+36.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-84.34%

+40.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-83.98%

+76.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-54.30%

+38.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

31.51%

-25.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и CHWY

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 6.71%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACAXCHWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

15.13%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

35.63%

-22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

46.39%

-29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

60.71%

-34.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

61.16%

-36.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и CHWY

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, тогда как CHWY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHWY
Chewy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		11.00%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Часто задаваемые вопросы

HACAX and CHWY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHWY has higher volatility (15.13%) compared to HACAX (6.71%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs CHWY's -87.37%.

HACAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACAX и CHWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор