PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с CHWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с CHWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Chewy, Inc. (CHWY).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и CHWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%13.77%
CHWY
Chewy, Inc.		-19.46%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -19.46%.

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%

CHWY

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-32.68%
1 год
-20.49%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-20.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Chewy, Inc.

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с CNXCCHWY с BILLCHWY с VOOCHWY с VUG

Доходность на риск

HACAX vs. CHWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXCHWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.45

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.38

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.35

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

-0.65

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. CHWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа CHWY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXCHWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.45

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.34

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.06

+0.65

Корреляция

Корреляция между HACAX и CHWY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и CHWY

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как CHWY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
CHWY
Chewy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и CHWY

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и CHWY.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXCHWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-87.37%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-51.52%

+33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-84.34%

+40.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-77.57%

+62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-53.44%

+37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

27.73%

-22.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и CHWY

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 6.99%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXCHWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

17.79%

-10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

30.60%

-17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

45.79%

-25.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

60.56%

-34.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

61.52%

-37.19%