PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHWY с FRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHWY с FRPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHWY (Chewy, Inc.) and FRPT (Freshpet, Inc.) are both stocks. CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while FRPT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CHWY returned -22.65%/yr vs -22.09%/yr for FRPT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHWY и FRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Freshpet, Inc. (FRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у FRPT с доходностью -19.22%.

CHWY

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-37.46%
1 год
-55.96%
3 года*
-17.29%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
—

FRPT

1 день
-1.56%
1 месяц
-18.20%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-20.60%
1 год
-39.78%
3 года*
-7.36%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHWY и FRPT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHWY
Chewy, Inc.		-37.00%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%
FRPT
Freshpet, Inc.		-19.22%-58.86%70.71%64.41%-44.61%-32.90%140.29%24.09%

Correlation

The correlation between CHWY and FRPT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.31

The correlation between CHWY and FRPT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHWY:

$8.83B

FRPT:

$2.76B

EPS

CHWY:

$0.00

FRPT:

$3.67

Коэффициент P/E

CHWY:

39.81K

FRPT:

13.40

Коэффициент PEG

CHWY:

141.75

FRPT:

0.07

Коэффициент P/S

CHWY:

0.95

FRPT:

2.36

Коэффициент P/B

CHWY:

17.73K

FRPT:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

CHWY:

$9.34B

FRPT:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHWY:

$2.80B

FRPT:

$442.09M

EBITDA (12 мес.)

CHWY:

$189.94M

FRPT:

$163.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chewy, Inc.

Freshpet, Inc.

Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARKCHWY с PLMR
Часто сравнивают с FRPT:
FRPT с COSTFRPT с AVGOFRPT с VONGFRPT с VOOFRPT с OPENFRPT с NFLXFRPT с SPY

Доходность на риск

CHWY vs. FRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
FRPT
Ранг доходности на риск FRPT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRPT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRPT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRPT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRPT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHWY c FRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Freshpet, Inc. (FRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHWYFRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-0.80

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
-1.07

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.88

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.90

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.53

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHWY vs. FRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа FRPT равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и FRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHWYFRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

-0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.17

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CHWY и FRPT

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки FRPT в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и FRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHWYFRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-79.01%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.22%

-44.57%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.01%

-70.85%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.34%

-77.90%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.46%

-73.37%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.10%

-37.26%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.81%

26.44%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и FRPT

Текущая волатильность для Chewy, Inc. (CHWY) составляет 15.34%, в то время как у Freshpet, Inc. (FRPT) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что CHWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHWYFRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

16.72%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

33.79%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

49.75%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

49.97%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.20%

48.84%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и FRPT

Ни CHWY, ни FRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHWY и FRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Freshpet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.26M
297.64M
(CHWY) Общая выручка
(FRPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHWY and FRPT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRPT has higher volatility (16.72%) compared to CHWY (15.34%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs FRPT's -79.01%.

FRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHWY и FRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор