PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHWY с ZTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHWY с ZTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHWY (Chewy, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, CHWY returned -22.65%/yr vs -13.75%/yr for ZTS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHWY и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHWY показывает доходность -37.00%, а ZTS немного выше – -36.25%.

CHWY

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-37.46%
1 год
-55.96%
3 года*
-17.29%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
—

ZTS

1 день
2.49%
1 месяц
-29.34%
С начала года
-36.25%
6 месяцев
-33.39%
1 год
-52.10%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-13.75%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHWY и ZTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHWY
Chewy, Inc.		-37.00%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%
ZTS
Zoetis Inc.		-36.25%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%19.79%

Correlation

The correlation between CHWY and ZTS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHWY:

$8.83B

ZTS:

$33.59B

EPS

CHWY:

$0.00

ZTS:

$6.04

Коэффициент P/E

CHWY:

39.81K

ZTS:

13.16

Коэффициент PEG

CHWY:

141.75

ZTS:

1.48

Коэффициент P/S

CHWY:

0.95

ZTS:

3.66

Коэффициент P/B

CHWY:

17.73K

ZTS:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

CHWY:

$9.34B

ZTS:

$9.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHWY:

$2.80B

ZTS:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

CHWY:

$189.94M

ZTS:

$3.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chewy, Inc.

Zoetis Inc.

Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с FRPTCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARKCHWY с PLMR
Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с LLYZTS с VOO

Доходность на риск

CHWY vs. ZTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHWY c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHWYZTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-1.47

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
-2.09

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.66

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.94

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-2.02

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHWY vs. ZTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTS равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHWYZTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

-1.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.31

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CHWY и ZTS

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и ZTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHWYZTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-68.48%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.22%

-55.70%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.01%

-61.77%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.34%

-68.48%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.46%

-66.23%

-16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.10%

-14.76%

-39.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.81%

25.79%

+9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и ZTS

Текущая волатильность для Chewy, Inc. (CHWY) составляет 15.34%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что CHWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHWYZTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

26.68%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

31.25%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

35.56%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

28.74%

+31.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.20%

27.07%

+34.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и ZTS

CHWY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHWY
Chewy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.		2.59%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHWY и ZTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.26M
2.26B
(CHWY) Общая выручка
(ZTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHWY and ZTS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTS has higher volatility (26.68%) compared to CHWY (15.34%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs ZTS's -68.48%.

CHWY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHWY и ZTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор