Сравнение CHWY с WOOF
CHWY (Chewy, Inc.) and WOOF (Petco Health and Wellness Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CHWY in Internet Retail, WOOF in Specialty Retail. Over the past 5 years, CHWY returned -22.65%/yr vs -33.54%/yr for WOOF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHWY и WOOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHWY показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у WOOF с доходностью 1.96%.
CHWY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- -37.00%
- 6 месяцев
- -37.46%
- 1 год
- -55.96%
- 3 года*
- -17.29%
- 5 лет*
- -22.65%
- 10 лет*
- —
WOOF
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -28.99%
- 5 лет*
- -33.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHWY и WOOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | -37.00% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -48.56% |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | 1.96% | -26.25% | 20.57% | -66.67% | -52.10% | -32.69% |
Correlation
The correlation between CHWY and WOOF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between CHWY and WOOF shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHWY:
$8.83B
WOOF:
$812.75M
CHWY:
$0.00
WOOF:
$0.02
CHWY:
39.81K
WOOF:
146.16
CHWY:
0.95
WOOF:
0.14
CHWY:
17.73K
WOOF:
0.70
CHWY:
$9.34B
WOOF:
$5.96B
CHWY:
$2.80B
WOOF:
$2.31B
CHWY:
$189.94M
WOOF:
$327.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHWY vs. WOOF — Ранг доходности на риск
CHWY
WOOF
Сравнение CHWY c WOOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHWY | WOOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.02 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.42 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.65 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHWY | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -0.25 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.49 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CHWY и WOOF
Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что меньше максимальной просадки WOOF в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и WOOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHWY | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -94.90% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.22% | -46.56% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.01% | -84.19% | +21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.34% | -94.65% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.46% | -90.26% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.10% | -67.08% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 30.12% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHWY и WOOF
Текущая волатильность для Chewy, Inc. (CHWY) составляет 15.34%, в то время как у Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что CHWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHWY | WOOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 17.59% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 45.06% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 80.05% | -33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.58% | 74.26% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.20% | 72.63% | -11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHWY и WOOF
Ни CHWY, ни WOOF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHWY и WOOF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Petco Health and Wellness Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHWY and WOOF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOF has higher volatility (17.59%) compared to CHWY (15.34%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs WOOF's -94.90%.
WOOF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHWY и WOOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор