Сравнение HABDX с SMTRX
HABDX (Harbor Core Plus Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HABDX charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности HABDX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HABDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.28%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HABDX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 0.15% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between HABDX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HABDX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
HABDX
SMTRX
Сравнение HABDX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 5.86 | -4.54 |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и SMTRX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HABDX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -0.10% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.03% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HABDX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 1.90% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 1.90% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 1.90% | +2.93% |
Сравнение комиссий HABDX и SMTRX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и SMTRX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.70% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HABDX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HABDX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор