Сравнение HABDX с HACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HABDX и HACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABDX и HACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.23% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.94% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 2.30% против 16.82% соответственно.
HABDX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.30%
HACAX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и HACAX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.
Доходность на риск
HABDX vs. HACAX — Ранг доходности на риск
HABDX
HACAX
Сравнение HABDX c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | HACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.70 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 2.32 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.59 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между HABDX и HACAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и HACAX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности HACAX в 12.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.28% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.63% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и HACAX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABDX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -63.05% | +45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -17.96% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -43.52% | +25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -43.52% | +25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -14.91% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -16.27% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 5.45% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и HACAX
Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.49%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABDX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 6.99% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 13.13% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 20.42% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 25.93% | -20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 24.33% | -19.51% |