Сравнение HABDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HABDX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABDX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HABDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.68% соответственно.
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и BND
HABDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
HABDX vs. BND — Ранг доходности на риск
HABDX
BND
Сравнение HABDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.75 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.78 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.59 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между HABDX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и BND
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и BND
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -18.58% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.44% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -17.91% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -18.58% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.54% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.07% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и BND
Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.63% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.52% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.30% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.00% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.52% | -0.70% |