PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HABDX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HABDX (Harbor Core Plus Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - HABDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Harbor, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, HABDX returned 2.28%/yr vs 1.58%/yr for BND. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HABDX charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности HABDX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции HABDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.58% соответственно.

HABDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.80%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.28%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HABDX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABDX
Harbor Core Plus Fund		0.68%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between HABDX and BND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.84

The correlation between HABDX and BND shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с SCHVHABDX с VCOBXHABDX с FXAIXHABDX с HSTRX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

HABDX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.36

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.03

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.92

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

5.80

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.59

+0.74

Просадки

Сравнение просадок HABDX и BND

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HABDXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-18.58%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.68%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-5.92%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-17.91%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

-18.58%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.37%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.06%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и BND

Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.27% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HABDXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.23%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.66%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.78%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.02%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

5.53%

-0.70%

Сравнение комиссий HABDX и BND

HABDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и BND

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.70%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HABDX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HABDX has higher volatility (1.27%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, HABDX dropped -17.94% vs BND's -18.58%.

HABDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HABDX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор