Сравнение H4ZJ.DE с JEPQ
H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - H4ZJ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZJ.DE returned 18.46%/yr vs 17.50%/yr for JEPQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZJ.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZJ.DE показывает доходность 10.86%, а JEPQ немного ниже – 10.67%.
H4ZJ.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.71%
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZJ.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.86% | 8.00% | 26.94% | 22.28% | -6.91% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.20% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Correlation
The correlation between H4ZJ.DE and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.55 |
The correlation between H4ZJ.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZJ.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
H4ZJ.DE
JEPQ
Сравнение H4ZJ.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZJ.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 4.41 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 17.42 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZJ.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и JEPQ
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZJ.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -24.78% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -6.18% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -24.78% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.25% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -5.17% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.56% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и JEPQ
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZJ.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 1.12% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.81% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 12.44% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 16.92% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.92% | -1.87% |
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и JEPQ
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и JEPQ
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1.16% | 1.28% | 2.06% | 3.02% | 2.65% | 2.73% | 3.30% | 4.02% | 4.71% | 3.58% | 4.02% | 3.46% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.39% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZJ.DE and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
H4ZJ.DE is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. H4ZJ.DE tracks MSCI World, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for H4ZJ.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для H4ZJ.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор