PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение H4ZJ.DE с EUNL.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


H4ZJ.DEEUNL.DE
Дох-ть с нач. г.15.19%15.67%
Дох-ть за 1 год20.17%20.57%
Дох-ть за 3 года9.25%9.23%
Дох-ть за 5 лет12.31%12.11%
Дох-ть за 10 лет11.43%11.22%
Коэф-т Шарпа2.052.11
Дневная вол-ть10.98%10.84%
Макс. просадка-33.60%-33.63%
Текущая просадка-1.93%-1.39%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между H4ZJ.DE и EUNL.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности H4ZJ.DE и EUNL.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZJ.DE показывает доходность 15.19%, а EUNL.DE немного выше – 15.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZJ.DE имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции EUNL.DE немного отстают с 11.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.33%
7.94%
H4ZJ.DE
EUNL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий H4ZJ.DE и EUNL.DE

H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии EUNL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии H4ZJ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение H4ZJ.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


H4ZJ.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа H4ZJ.DE, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино H4ZJ.DE, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега H4ZJ.DE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара H4ZJ.DE, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина H4ZJ.DE, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.70
EUNL.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUNL.DE, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUNL.DE, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUNL.DE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUNL.DE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUNL.DE, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.52

Сравнение коэффициента Шарпа H4ZJ.DE и EUNL.DE

Показатель коэффициента Шарпа H4ZJ.DE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа H4ZJ.DE и EUNL.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.37
2.42
H4ZJ.DE
EUNL.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD
1.09%1.73%1.88%1.49%1.73%2.13%2.56%2.16%2.11%2.09%2.25%0.50%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZJ.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и EUNL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.19%
-0.20%
H4ZJ.DE
EUNL.DE

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZJ.DE и EUNL.DE

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) имеют волатильность 3.94% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.94%
3.97%
H4ZJ.DE
EUNL.DE