Сравнение H4ZJ.DE с SPYM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).
H4ZJ.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H4ZJ.DE или SPYM.DE.
Основные характеристики
| H4ZJ.DE | SPYM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.52% | 15.81% |
| Дох-ть за 1 год | 31.45% | 19.99% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.20% | 3.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 5.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.02 | 7.03 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 13.94% |
| Макс. просадка | -33.60% | -36.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.25% |
Корреляция
Корреляция между H4ZJ.DE и SPYM.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и SPYM.DE
С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у SPYM.DE с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции H4ZJ.DE превзошли акции SPYM.DE по среднегодовой доходности: 11.94% против 5.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и SPYM.DE
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H4ZJ.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и SPYM.DE
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0.68% | 1.73% | 1.88% | 1.49% | 1.73% | 2.13% | 2.56% | 2.16% | 2.11% | 2.09% | 2.25% | 0.50% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и SPYM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) составляет 3.00%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.