Сравнение H4ZJ.DE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
H4ZJ.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H4ZJ.DE или VT.
Основные характеристики
| H4ZJ.DE | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.19% | 14.77% |
| Дох-ть за 1 год | 20.17% | 23.41% |
| Дох-ть за 3 года | 9.25% | 5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.31% | 11.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.43% | 8.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 10.98% | 12.29% |
| Макс. просадка | -33.60% | -50.27% |
| Текущая просадка | -1.93% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между H4ZJ.DE и VT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и VT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZJ.DE показывает доходность 15.19%, а VT немного ниже – 14.77%. За последние 10 лет акции H4ZJ.DE превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и VT
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H4ZJ.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и VT
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VT в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1.09% | 1.73% | 1.88% | 1.49% | 1.73% | 2.13% | 2.56% | 2.16% | 2.11% | 2.09% | 2.25% | 0.50% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.54% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и VT
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и VT
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.94% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.