Сравнение H4ZJ.DE с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
H4ZJ.DE и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H4ZJ.DE или SWDA.L.
Основные характеристики
| H4ZJ.DE | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.52% | 18.94% |
| Дох-ть за 1 год | 31.45% | 25.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.20% | 12.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 4.26 |
| Коэф-т Мартина | 16.02 | 18.81 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 10.04% |
| Макс. просадка | -33.60% | -25.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между H4ZJ.DE и SWDA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и SWDA.L
С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 18.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZJ.DE имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции SWDA.L немного впереди с 12.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и SWDA.L
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H4ZJ.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и SWDA.L
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0.68% | 1.73% | 1.88% | 1.49% | 1.73% | 2.13% | 2.56% | 2.16% | 2.11% | 2.09% | 2.25% | 0.50% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и SWDA.L
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и SWDA.L
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеют волатильность 3.00% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.