Сравнение H4ZJ.DE с XDWD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).
H4ZJ.DE и XDWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H4ZJ.DE или XDWD.DE.
Основные характеристики
| H4ZJ.DE | XDWD.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.88% | 25.87% |
| Дох-ть за 1 год | 31.48% | 32.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.34% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.10% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | 19.14 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 10.81% |
| Макс. просадка | -33.60% | -33.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между H4ZJ.DE и XDWD.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и XDWD.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZJ.DE показывает доходность 24.88%, а XDWD.DE немного выше – 25.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZJ.DE имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции XDWD.DE немного отстают с 12.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и XDWD.DE
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H4ZJ.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и XDWD.DE
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0.67% | 1.73% | 1.88% | 1.49% | 1.73% | 2.13% | 2.56% | 2.16% | 2.11% | 2.09% | 2.25% | 0.50% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и XDWD.DE
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и XDWD.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и XDWD.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) имеют волатильность 3.03% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.