Сравнение H4ZJ.DE с QUAL
H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - H4ZJ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZJ.DE returned 12.37%/yr vs 13.61%/yr for QUAL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и QUAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZJ.DE торгуется в EUR, в то время как QUAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции H4ZJ.DE уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 12.37% против 13.61% соответственно.
H4ZJ.DE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.37%
QUAL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам H4ZJ.DE и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 11.69% | 7.95% | 25.68% | 20.11% | -13.93% | 32.79% | 5.51% | 30.99% | -4.99% | 7.69% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 13.09% | -0.72% | 30.36% | 26.96% | -15.57% | 36.43% | 7.39% | 36.92% | -1.28% | 7.24% |
Correlation
The correlation between H4ZJ.DE and QUAL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between H4ZJ.DE and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZJ.DE vs. QUAL — Ранг доходности на риск
H4ZJ.DE
QUAL
Сравнение H4ZJ.DE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZJ.DE | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.98 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 11.90 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и QUAL
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZJ.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.56% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.03% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -23.13% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -23.13% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -33.56% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.23% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.44% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.76% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и QUAL
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) составляет 2.74%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZJ.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.99% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.01% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 12.09% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.16% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 18.56% | -3.59% |
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и QUAL
И H4ZJ.DE, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и QUAL
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QUAL в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1.15% | 1.25% | 1.20% | 1.38% | 1.58% | 1.07% | 1.36% | 1.64% | 1.86% | 1.67% | 1.65% | 1.63% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZJ.DE and QUAL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZJ.DE and QUAL have the same expense ratio: 0.15% per year.
H4ZJ.DE is categorized as Global Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. H4ZJ.DE tracks MSCI World, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares.
Подберите оптимальное распределение для H4ZJ.DE и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор