Сравнение H4ZJ.DE с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
H4ZJ.DE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H4ZJ.DE или QUAL.
Основные характеристики
| H4ZJ.DE | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.88% | 25.71% |
| Дох-ть за 1 год | 31.48% | 32.61% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 9.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.34% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.10% | 13.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 12.57% |
| Макс. просадка | -33.60% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между H4ZJ.DE и QUAL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и QUAL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZJ.DE показывает доходность 24.88%, а QUAL немного выше – 25.71%. За последние 10 лет акции H4ZJ.DE уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 12.10% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и QUAL
И H4ZJ.DE, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H4ZJ.DE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и QUAL
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0.67% | 1.73% | 1.88% | 1.49% | 1.73% | 2.13% | 2.56% | 2.16% | 2.11% | 2.09% | 2.25% | 0.50% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и QUAL
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и QUAL
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.