PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXUS с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXUS с GSIE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GXUS и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXUS и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXUS и GSIE

2026 (YTD)202520242023
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.30%31.47%4.61%6.23%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%7.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXUS показывает доходность 2.30%, а GSIE немного выше – 2.37%.

GXUS

1 день
3.21%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.30%
6 месяцев
7.21%
1 год
26.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GXUS:
GXUS с VXUSGXUS с VYMIGXUS с GVUSGXUS с GUSAGXUS с VOOGXUS с QEFAGXUS с CWI
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GXUS и GSIE

GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Доходность на риск

GXUS vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXUS c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXUSGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.12

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.46

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

9.50

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXUS vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXUS на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXUS и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXUSGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.50

+0.53

Корреляция

Корреляция между GXUS и GSIE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXUS и GSIE

Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.47%2.66%2.87%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GXUS и GSIE

Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GXUSGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-34.63%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.76%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-5.99%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.11%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.78%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GXUS и GSIE

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXUSGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.15%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.64%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

17.82%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.92%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.70%

-1.79%