Сравнение GXUS с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GXUS и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GXUS и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 3.76% | 31.47% | 4.61% | 14.50% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GXUS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и GPIQ
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GXUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GXUS
GPIQ
Сравнение GXUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.04 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 9.31 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и GPIQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и GPIQ
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.43% | 2.66% | 2.87% | 1.28% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и GPIQ
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -21.06% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -12.08% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.62% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.38% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.64% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и GPIQ
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.15% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.22% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 20.45% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.74% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.74% | -2.82% |