Сравнение GXUS с GPIQ
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GXUS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GXUS returned 26.68% vs 30.89% for GPIQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.
GXUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXUS и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 14.03% | 31.47% | 4.61% | 13.73% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.39% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between GXUS and GPIQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between GXUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GXUS
GPIQ
Сравнение GXUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXUS | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.26 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 13.66 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXUS и GPIQ
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -21.06% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.51% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.76% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.27% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.27% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и GPIQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) составляет 6.97%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что GXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.69% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 12.50% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 15.14% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.85% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.85% | -2.32% |
Сравнение комиссий GXUS и GPIQ
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и GPIQ
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GPIQ в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.56% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
GXUS and GPIQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (7.69%) compared to GXUS (6.97%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 30.89% vs 26.68% for GXUS. On fees, GXUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GXUS has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.89% return vs 26.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 2.30% for GXUS.
GXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор