Сравнение GXUS с AAAU
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXUS returned 18.47%/yr vs 27.69%/yr for AAAU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -6.75%.
GXUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXUS и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 14.03% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.75% | 64.06% | 26.91% | 4.98% |
Correlation
The correlation between GXUS and AAAU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GXUS
AAAU
Сравнение GXUS c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXUS | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.79 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 2.20 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXUS и AAAU
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки AAAU в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -26.14% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -26.14% | +14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -26.14% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -25.43% | +23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -6.30% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 9.33% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) составляет 6.97%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что GXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 8.68% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 24.26% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 27.44% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.14% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.19% | -1.66% |
Сравнение комиссий GXUS и AAAU
И GXUS, и AAAU имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и AAAU
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
GXUS and AAAU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (8.68%) compared to GXUS (6.97%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs AAAU's -26.14%.
On 3-year performance, AAAU leads with 27.69% vs 18.47% for GXUS. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, GXUS has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAAU has performed better with a 27.69% return vs 18.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXUS and AAAU have the same expense ratio: 0.18% per year.
GXUS has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for AAAU.
GXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AAAU is Gold. GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price.
GXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор