PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -7.87%/yr vs 7.76%/yr for XYLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 25.21%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.14%.

GXTG

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		25.21%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%2.82%

Correlation

The correlation between GXTG and XYLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.60

The correlation between GXTG and XYLD shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXTG и XYLD

Секторы
GXTG
XYLD

Технологии

22.3%
35.6%

Сырьевые материалы

14.4%
1.8%

Коммунальные услуги

12.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.2%

Здравоохранение

10.5%
8.5%

Промышленность

8.0%
8.3%

Недвижимость

6.9%
1.9%

Финансовые услуги

2.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

GXTG
22.3%
XYLD
35.6%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
XYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
XYLD
10.2%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
XYLD
8.5%

Промышленность

GXTG
8.0%
XYLD
8.3%

Недвижимость

GXTG
6.9%
XYLD
1.9%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
XYLD
11.8%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

XYLD
4.9%

Энергетика

GXTG

-

XYLD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

GXTG vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.74

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.90

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.65

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.39

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

18.02

-15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.74

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.69

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GXTG и XYLD

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-33.46%

-34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-5.29%

-19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-15.53%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-18.66%

-42.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

0.00%

-50.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-3.72%

-39.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

0.99%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и XYLD

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

0.85%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

5.37%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

6.54%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

11.22%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

14.21%

+15.38%

Сравнение комиссий GXTG и XYLD

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и XYLD

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and XYLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.21%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, XYLD leads with 7.76% vs -7.87% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLD has performed better with a 7.76% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 1.12% for GXTG.

GXTG is categorized as Global Equities, while XYLD is Derivative Income. GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор