Сравнение GXTG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
GXTG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXTG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Thematic Growth Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXTG и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
GXTG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXTG и XYLD
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
GXTG vs. XYLD — Ранг доходности на риск
GXTG
XYLD
Сравнение GXTG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXTG | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.79 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.27 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.09 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.37 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXTG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.79 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.63 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.57 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между GXTG и XYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и XYLD
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок GXTG и XYLD
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXTG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -33.46% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -10.14% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -18.66% | -42.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -2.94% | -59.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -3.76% | -39.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.73% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и XYLD
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXTG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 4.03% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 5.83% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 13.99% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 11.30% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 14.23% | +15.30% |