Сравнение GXTG с WNTR
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GXTG is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, GXTG returned -8.62% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. GXTG charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 2.81% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between GXTG and WNTR is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GXTG
WNTR
Сравнение GXTG c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.02 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.72 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и WNTR
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -42.65% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -42.65% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -10.67% | -51.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -20.46% | -22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 16.63% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и WNTR
Текущая волатильность для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) составляет 10.35%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 17.89% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 47.05% | -23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 53.81% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 53.49% | -25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 53.49% | -23.53% |
Сравнение комиссий GXTG и WNTR
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и WNTR
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and WNTR have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GXTG (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.55% for GXTG.
GXTG is categorized as Global Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор