Сравнение GXTG с RSBY
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. GXTG is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, GXTG returned -8.62% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | 2.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between GXTG and RSBY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. RSBY — Ранг доходности на риск
GXTG
RSBY
Сравнение GXTG c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.32 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.39 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и RSBY
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -23.32% | -44.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -7.95% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -6.07% | -55.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -13.29% | -30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 3.41% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и RSBY
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 3.17% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 8.39% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 11.40% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 13.34% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 13.34% | +16.62% |
Сравнение комиссий GXTG и RSBY
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и RSBY
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and RSBY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.55% for GXTG.
GXTG is categorized as Global Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Global X and Return Stacked. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор