PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. GXTG is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, GXTG returned 6.30%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GXTG charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

GXTG

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		23.43%3.52%-3.55%10.26%-12.30%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between GXTG and NXTE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between GXTG and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и NXTE

Секторы
GXTG
NXTE

Технологии

22.3%
48.5%

Сырьевые материалы

14.4%
0.5%

Коммунальные услуги

12.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.1%

Здравоохранение

10.5%
11.3%

Промышленность

8.0%
17.6%

Недвижимость

6.9%
10.9%

Финансовые услуги

2.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

-

Технологии

GXTG
22.3%
NXTE
48.5%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
NXTE
0.5%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
NXTE
2.2%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
NXTE
1.9%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
NXTE
4.1%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
NXTE
11.3%

Промышленность

GXTG
8.0%
NXTE
17.6%

Недвижимость

GXTG
6.9%
NXTE
10.9%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
NXTE
1.5%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

NXTE
2.1%

Энергетика

GXTG

-

NXTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

GXTG vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.55

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.36

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.57

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

14.64

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.55

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.66

-0.55

Просадки

Сравнение просадок GXTG и NXTE

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-28.64%

-39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-13.68%

-10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-27.24%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-1.30%

-49.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-7.87%

-35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

4.26%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и NXTE

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

9.29%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

19.31%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

24.52%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

25.98%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

25.98%

+3.61%

Сравнение комиссий GXTG и NXTE

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и NXTE

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and NXTE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.10%) compared to NXTE (9.29%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs 6.30% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

GXTG has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: Global X and AXS. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор