PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. GXTG is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, GXTG returned -5.63%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GXTG charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-14.57%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between GXTG and NXTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between GXTG and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и NXTE

Секторы
GXTG
NXTE

Технологии

22.3%
53.6%

Сырьевые материалы

14.4%
0.5%

Коммунальные услуги

12.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
1.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
3.7%

Здравоохранение

10.5%
10.0%

Промышленность

8.0%
15.7%

Недвижимость

6.9%
10.1%

Финансовые услуги

2.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

-

Технологии

GXTG
22.3%
NXTE
53.6%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
NXTE
0.5%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
NXTE
2.1%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
NXTE
1.6%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
NXTE
3.7%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
NXTE
10.0%

Промышленность

GXTG
8.0%
NXTE
15.7%

Недвижимость

GXTG
6.9%
NXTE
10.1%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
NXTE
1.3%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

NXTE
1.8%

Энергетика

GXTG

-

NXTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

GXTG vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.13

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.64

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.30

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.87

-7.62

GXTG vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и NXTE

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-28.64%

-39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-14.46%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-27.24%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-14.46%

-47.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-7.81%

-35.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

4.83%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и NXTE

Текущая волатильность для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) составляет 10.35%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что GXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

12.84%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

25.03%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

29.36%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

27.01%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

27.01%

+2.95%

Сравнение комиссий GXTG и NXTE

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и NXTE

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and NXTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to GXTG (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs -5.63% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: Global X and AXS. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор