PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. GXTG is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -7.87%/yr vs 13.14%/yr for GVAL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 25.21%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 14.37%.

GXTG

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и GVAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		25.21%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%3.30%

Correlation

The correlation between GXTG and GVAL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.58

The correlation between GXTG and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и GVAL

Секторы
GXTG
GVAL

Технологии

22.3%
6.4%

Сырьевые материалы

14.4%
8.2%

Коммунальные услуги

12.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
2.6%

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

8.0%
3.6%

Недвижимость

6.9%
7.0%

Финансовые услуги

2.3%
16.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

7.8%

Технологии

GXTG
22.3%
GVAL
6.4%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
GVAL
8.2%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
GVAL
4.1%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
GVAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
GVAL
2.6%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
GVAL

-

Промышленность

GXTG
8.0%
GVAL
3.6%

Недвижимость

GXTG
6.9%
GVAL
7.0%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
GVAL
16.4%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

GVAL
1.9%

Энергетика

GXTG

-

GVAL
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

GXTG vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.75

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.64

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.47

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

13.33

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.75

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.72

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GXTG и GVAL

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-46.82%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-11.50%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-15.72%

-16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-30.83%

-30.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-1.24%

-49.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-13.88%

-29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

2.99%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и GVAL

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

5.10%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

12.72%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

14.52%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

18.46%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

19.21%

+10.38%

Сравнение комиссий GXTG и GVAL

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и GVAL

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and GVAL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.21%) compared to GVAL (5.10%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 13.14% vs -7.87% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.14% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.12% for GXTG.

They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор