Сравнение GXTG с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
GXTG и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXTG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Thematic Growth Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXTG и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -5.33% | -11.35% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
GXTG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXTG и BDVL
GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
GXTG vs. BDVL — Ранг доходности на риск
GXTG
BDVL
Сравнение GXTG c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXTG | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXTG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GXTG и BDVL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и BDVL
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXTG и BDVL
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXTG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -7.71% | -60.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -4.53% | -58.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -1.20% | -41.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXTG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 9.35% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 9.35% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 9.35% | +20.18% |