Сравнение GXPT с XYLD
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GXPT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology PureCap Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.14%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам GXPT и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 5.14% | 9.27% |
Correlation
The correlation between GXPT and XYLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. XYLD — Ранг доходности на риск
GXPT
XYLD
Сравнение GXPT c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.60 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и XYLD
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -33.46% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.72% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 6.54% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 11.22% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 14.21% | +7.02% |
Сравнение комиссий GXPT и XYLD
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и XYLD
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XYLD в 10.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.50% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and XYLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT is categorized as Technology Equities, while XYLD is Derivative Income. GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор