Сравнение GXPT с TDV
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 13.91%.
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | 3.93% |
Correlation
The correlation between GXPT and TDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. TDV — Ранг доходности на риск
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDV
Сравнение GXPT c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и TDV
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -32.78% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -7.85% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -5.35% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 19.19% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 20.84% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 23.31% | -0.37% |
Сравнение комиссий GXPT и TDV
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и TDV
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TDV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and TDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.22% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор